Análise de Quantificação de Recorrência do preço do açúcar brasileiro

Autores

Palavras-chave:

Recorrência Cruzada, Commodities agrícolas, Câmbio

Resumo

Os preços de commodities (matérias-primas) agrícolas nas últimas décadas subiram exponencialmente, por vários motivos, por exemplo, a desvalorização do dólar, ou o desvio de commodities alimentares para a produção de biocombustível, atingindo inúmeros países, principalmente os países em desenvolvimento, podendo acarretar na insegurança alimentar, aumentando a fome e a pobreza. Com a crise alimentar nos últimos anos, surgiu mais interesse em investigar a influência dos fatores internos e externos do mercado na variação dos preços de commodities.  Neste trabalho, investiga-se a influência de câmbio no preço do açúcar brasileiro utilizando os métodos de gráfico de recorrência cruzado (CRP) e análise de quantificação de recorrência cruzada (CRQA) que servem para visualizar e quantificar as trajetórias dos sistemas dinâmicos no mesmo espaço de fase. Os resultados mostram que a dinâmica de correlação entre as séries do preço de açúcar em real e dólar tem um comportamento estocástico, com uma baixa sincronização e baixo tempo de permanência em estados similares no espaço de fase.

Biografia do Autor

Leika Irabele Tenório de Santana, Universidade Federal Rural de Pernambuco

Possui graduação em Licenciatura em Matemática pela Universidade de Pernambuco - Campus Garanhuns (2016). Tem experiência na área de Matemática, com ênfase em Matemática. Atualmente faz Mestrado em Biometria e Estatística Aplicada pela Universidade Federal Rural de Pernambuco - Campus Recife.

Ikaro Daniel de Carvalho Barreto, Universidade Federal Rural de Pernambuco

Mestre em Biometria e Estatística Aplicada pela UFRPE, graduado em Estatística pela UFS, com experiência em probabilidade e estatística. Atuando na área de Bioestatística e Análise de Complexidade, com ênfase em Modelos Lineares Generalizados, Análise de Dados Categorizados, Multi-Scale Sample Entropy e Sliding Window Analysis.

Tatijana Stosic, Universidade Federal Rural de Pernambuco

Possui doutorado em Física Estatística pela Universidade de Belgrado, atualmente é Professora Associada III do Departamento de Estatística e Informática da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Atua na Pós-Graduação em Biometria e Estatística Aplicada da UFRPE, onde promove aplicação de métodos de Física Estatística em diversas áreas fenomenológicas, para análise de dados de meio ambiente, hidrologia, economia e medicina. Tem experiência na área de Física Estatística e Estatística Aplicada, atuando principalmente nos seguintes temas: analise fractal, multifractal e de entropia das series temporais e dados espaciais, Econofísica, modelo de Ising.

Referências

ABBOTT, P.; BOROT DE BATTISTI, A. Recent global food price shocks: Causes, consequences and lessons for African governments and donors. Journal of African Economies, v. 20, n. suppl_1, p. i12-i62, 2011.

ABBOTT, P. C.; HURT, C.; TYNER, W. E. What's driving food prices?. 2008.

BAFFES, J. A framework for analyzing the interplay among food, fuels, and biofuels. Global Food Security, v. 2, n. 2, p. 110-116, 2013.

BASTOS, J. A.; CAIADO, J. Recurrence quantification analysis of global stock markets. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, v. 390, n. 7, p. 1315-1325, 2011.

CHIU, F. P.; HSU, C. S.; HO, A.; CHEN, C. C. Modeling the price relationships between crude oil, energy crops and biofuels. Energy, v. 109, p. 845-857, 2016.

COCO, M. I.; DALE, R. Cross-recurrence quantification analysis of categorical and continuous time series: an R package. Frontiers in psychology, v. 5, p. 510, 2014.

ECKMANN, J. P.; KAMPHORST, S. O.; RUELLE, D. Recurrence Plots of Dynamical Systems. EPL (Europhysics Letters), v. 4, n. 9, p. 973-977, 1987.

GREGORY, C. A.; COLEMAN-JENSEN, A. Do high food prices increase food insecurity in the United States?. Applied Economic Perspectives and Policy, v. 35, n. 4, p. 679-707, 2013.

HOCHMAN, G.; RAJAGOPAL, D.; TIMILSINA, G.; ZILBERMAN, D. Quantifying the causes of the global food commodity price crisis. Biomass and Bioenergy, v. 68, p. 106-114, 2014.

HOCHMAN, G.; RAJAGOPAL, D.; ZILBERMAN, D. Are biofuels the culprit? OPEC, food, and fuel. American Economic Review, v. 100, n. 2, p. 183-87, 2010.

KANTZ, H.; SCHREIBER, T. Nonlinear time series analysis. Cambridge university press, 2004.

LAMPIETTI, J. A.; MICHAELS, S.; MAGNAN, N.; McCALLA, A. F.; SAADE, M.; KHOURI, N. A strategic framework for improving food security in Arab countries. Food Security, v. 3, n. 1, p. 7-22, 2011.

LIMA, C. R. A.; MELO, G. R.; STOSIC, B.; STOSIC, T. Cross-correlations between Brazilian biofuel and food market: Ethanol versus sugar. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, v. 513, p. 687-693, 2019.

MARWAN, N.; WESSEL, N.; MEYERFELDT, U.; SCHIRDEWAN, A.; KURTHS, J. Recurrence-plot-based measures of complexity and their application to heart-rate-variability data. Physical review E, v. 66, n. 2, p. 026702, 2002.

MARWAN, N.; ROMANO, M. C.; THIEL, M.; KURTHS, J. Recurrence plots for the analysis of complex systems. Physics reports, v. 438, n. 5-6, p. 237-329, 2007.

MARWAN, N.; KURTHS, J. Nonlinear analysis of bivariate data with cross recurrence plots. Physics Letters A, v. 302, n. 5-6, p. 299-307, 2002.

R CORE TEAM. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. 2019. URL http://www.R-project.org/.

TAKENS, F. Detecting strange attractors in turbulence. In: Dynamical systems and turbulence, Warwick 1980. Springer, Berlin, Heidelberg, 1981. p. 366-381.

TROSTLE, R. Fluctuating food commodity prices: A complex issue with no easy answers. 2008.

ZBILUT, J. P.; GIULIANI, A.; WEBBER JR, C. L. Detecting deterministic signals in exceptionally noisy environments using cross-recurrence quantification. Physics Letters A, v. 246, n. 1-2, p. 122-128, 1998.

ZBILUT, J. P.; WEBBER JR, C. L. Embeddings and delays as derived from quantification of recurrence plots. Physics letters A, v. 171, n. 3-4, p. 199-203, 1992.

Downloads

Publicado

29-06-2019

Como Citar

Tenório de Santana, L. I., de Carvalho Barreto, I. D., & Stosic, T. (2019). Análise de Quantificação de Recorrência do preço do açúcar brasileiro. Sigmae, 8(2), 49–54. Recuperado de https://publicacoes.unifal-mg.edu.br/revistas/index.php/sigmae/article/view/931