Recurrence Quantification Analysis of the Brazilian sugar price

Authors

Keywords:

Cross-Recurrence, Agricultural commodities, Exchange Rate

Abstract

Os preços de commodities (matérias-primas) agrícolas nas últimas décadas subiram exponencialmente, por vários motivos, por exemplo, a desvalorização do dólar, ou o desvio de commodities alimentares para a produção de biocombustível, atingindo inúmeros países, principalmente os países em desenvolvimento, podendo acarretar na insegurança alimentar, aumentando a fome e a pobreza. Com a crise alimentar nos últimos anos, surgiu mais interesse em investigar a influência dos fatores internos e externos do mercado na variação dos preços de commodities.  Neste trabalho, investiga-se a influência de câmbio no preço do açúcar brasileiro utilizando os métodos de gráfico de recorrência cruzado (CRP) e análise de quantificação de recorrência cruzada (CRQA) que servem para visualizar e quantificar as trajetórias dos sistemas dinâmicos no mesmo espaço de fase. Os resultados mostram que a dinâmica de correlação entre as séries do preço de açúcar em real e dólar tem um comportamento estocástico, com uma baixa sincronização e baixo tempo de permanência em estados similares no espaço de fase.

Author Biographies

Leika Irabele Tenório de Santana, Universidade Federal Rural de Pernambuco

Possui graduação em Licenciatura em Matemática pela Universidade de Pernambuco - Campus Garanhuns (2016). Tem experiência na área de Matemática, com ênfase em Matemática. Atualmente faz Mestrado em Biometria e Estatística Aplicada pela Universidade Federal Rural de Pernambuco - Campus Recife.

Ikaro Daniel de Carvalho Barreto, Universidade Federal Rural de Pernambuco

Mestre em Biometria e Estatística Aplicada pela UFRPE, graduado em Estatística pela UFS, com experiência em probabilidade e estatística. Atuando na área de Bioestatística e Análise de Complexidade, com ênfase em Modelos Lineares Generalizados, Análise de Dados Categorizados, Multi-Scale Sample Entropy e Sliding Window Analysis.

Tatijana Stosic, Universidade Federal Rural de Pernambuco

Possui doutorado em Física Estatística pela Universidade de Belgrado, atualmente é Professora Associada III do Departamento de Estatística e Informática da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Atua na Pós-Graduação em Biometria e Estatística Aplicada da UFRPE, onde promove aplicação de métodos de Física Estatística em diversas áreas fenomenológicas, para análise de dados de meio ambiente, hidrologia, economia e medicina. Tem experiência na área de Física Estatística e Estatística Aplicada, atuando principalmente nos seguintes temas: analise fractal, multifractal e de entropia das series temporais e dados espaciais, Econofísica, modelo de Ising.

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Published

29-06-2019

How to Cite

Tenório de Santana, L. I., de Carvalho Barreto, I. D., & Stosic, T. (2019). Recurrence Quantification Analysis of the Brazilian sugar price. Sigmae, 8(2), 49–54. Retrieved from https://publicacoes.unifal-mg.edu.br/revistas/index.php/sigmae/article/view/931

Issue

Vol. 8 No. 2 (2019): Special issue: 64th RBRAS and 18th SEAGRO

Section

Applied Statistics

License

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