Análise de Quantificação de Recorrência do preço do açúcar brasileiro

Autores/as

Palabras clave:

Recorrência Cruzada, Commodities agrícolas, Câmbio

Resumen

Os preços de commodities (matérias-primas) agrícolas nas últimas décadas subiram exponencialmente, por vários motivos, por exemplo, a desvalorização do dólar, ou o desvio de commodities alimentares para a produção de biocombustível, atingindo inúmeros países, principalmente os países em desenvolvimento, podendo acarretar na insegurança alimentar, aumentando a fome e a pobreza. Com a crise alimentar nos últimos anos, surgiu mais interesse em investigar a influência dos fatores internos e externos do mercado na variação dos preços de commodities.  Neste trabalho, investiga-se a influência de câmbio no preço do açúcar brasileiro utilizando os métodos de gráfico de recorrência cruzado (CRP) e análise de quantificação de recorrência cruzada (CRQA) que servem para visualizar e quantificar as trajetórias dos sistemas dinâmicos no mesmo espaço de fase. Os resultados mostram que a dinâmica de correlação entre as séries do preço de açúcar em real e dólar tem um comportamento estocástico, com uma baixa sincronização e baixo tempo de permanência em estados similares no espaço de fase.

Biografía del autor/a

Leika Irabele Tenório de Santana, Universidade Federal Rural de Pernambuco

Possui graduação em Licenciatura em Matemática pela Universidade de Pernambuco - Campus Garanhuns (2016). Tem experiência na área de Matemática, com ênfase em Matemática. Atualmente faz Mestrado em Biometria e Estatística Aplicada pela Universidade Federal Rural de Pernambuco - Campus Recife.

Ikaro Daniel de Carvalho Barreto, Universidade Federal Rural de Pernambuco

Mestre em Biometria e Estatística Aplicada pela UFRPE, graduado em Estatística pela UFS, com experiência em probabilidade e estatística. Atuando na área de Bioestatística e Análise de Complexidade, com ênfase em Modelos Lineares Generalizados, Análise de Dados Categorizados, Multi-Scale Sample Entropy e Sliding Window Analysis.

Tatijana Stosic, Universidade Federal Rural de Pernambuco

Possui doutorado em Física Estatística pela Universidade de Belgrado, atualmente é Professora Associada III do Departamento de Estatística e Informática da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Atua na Pós-Graduação em Biometria e Estatística Aplicada da UFRPE, onde promove aplicação de métodos de Física Estatística em diversas áreas fenomenológicas, para análise de dados de meio ambiente, hidrologia, economia e medicina. Tem experiência na área de Física Estatística e Estatística Aplicada, atuando principalmente nos seguintes temas: analise fractal, multifractal e de entropia das series temporais e dados espaciais, Econofísica, modelo de Ising.

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Publicado

29-06-2019

Cómo citar

Tenório de Santana, L. I., de Carvalho Barreto, I. D., & Stosic, T. (2019). Análise de Quantificação de Recorrência do preço do açúcar brasileiro. Sigmae, 8(2), 49–54. Recuperado a partir de https://publicacoes.unifal-mg.edu.br/revistas/index.php/sigmae/article/view/931

Número

Vol. 8 Núm. 2 (2019): Special issue: 64th RBRAS and 18th SEAGRO

Sección

Applied Statistics

Licencia

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