Estudo comparativo de famílias de cópulas via simulações

Autores

  • Ricardo Tavares Antunes de Oliveira Professor do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) https://orcid.org/0000-0001-5180-9430
  • Thaíze Assis Professora Efetiva da Diretoria Acadêmica de Ciências (IFRN-CNAT-DIAC).
  • Paulo Renato Alves Firmino Professor Adjunto do Centro de Ciência e Tecnologia (UFRCA). https://orcid.org/0000-0002-3308-2650
  • Tiago Alessandro Espínola Ferreira Professor Adjunto do Departamento de Estatística e Informática da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE-DEINFO). https://orcid.org/0000-0002-2131-9825

Resumo

Este trabalho apresenta uma introdução sobre modelos de cópulas, especificamente as cópulas empíricas e semi-empíricas, dedicando a avaliar as vantagens e desvantagens de se adotar cópulas empíricas, baseadas em distribuições marginais não-paramétricas das variáveis envolvidas, e as semi-empíricas que recorrem a ajustes paramétricos para as distribuições marginais. Simulando dados de variáveis dependentes linear e não-linear, assim como variáveis independentes que seguem distribuições exponenciais, ilustram-se as semelhanças entre estas alternativas de modelagem de cópulas.  Evidencia-se a partir do estudo, os bons resultados da cópula empírica em relação à semi-empírica, bem como a necessidade de estudos mais profundos sobre as contribuições dos modelos de cópulas.

Downloads

Publicado

13-09-2021

Como Citar

Tavares Antunes de Oliveira, R., Fernandes O. de Assis, T., Firmino, P. R. A., & Ferreira, T. A. E. (2021). Estudo comparativo de famílias de cópulas via simulações. Sigmae, 10(1), 63–81. Recuperado de https://publicacoes.unifal-mg.edu.br/revistas/index.php/sigmae/article/view/436

Edição

v. 10 n. 1 (2021): "Spinning round"

Seção

Probabilidade e Estatística

Licença

Proposta de Política para Periódicos de Acesso Livre


Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos:

    1. Autores mantém os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Licença Creative Commons Attribution que permite o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria e publicação inicial nesta revista.

    1. Autores têm autorização para assumir contratos adicionais separadamente, para distribuição não-exclusiva da versão do trabalho publicada nesta revista (ex.: publicar em repositório institucional ou como capítulo de livro), com reconhecimento de autoria e publicação inicial nesta revista.

  1. Autores têm permissão e são estimulados a publicar e distribuir seu trabalho online (ex.: em repositórios institucionais ou na sua página pessoal) a qualquer ponto antes ou durante o processo editorial, já que isso pode gerar alterações produtivas, bem como aumentar o impacto e a citação do trabalho publicado (Veja O Efeito do Acesso Livre).