Estudo comparativo de famílias de cópulas via simulações

Autores/as

  • Ricardo Tavares Antunes de Oliveira Professor do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) https://orcid.org/0000-0001-5180-9430
  • Thaíze Fernandes O. de Assis Professora Efetiva da Diretoria Acadêmica de Ciências (IFRN-CNAT-DIAC).
  • Paulo Renato Alves Firmino Professor Adjunto do Centro de Ciência e Tecnologia (UFRCA). https://orcid.org/0000-0002-3308-2650
  • Tiago Alessandro Espínola Ferreira Professor Adjunto do Departamento de Estatística e Informática da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE-DEINFO). https://orcid.org/0000-0002-2131-9825

Resumen

Este trabalho apresenta uma introdução sobre modelos de cópulas, especificamente as cópulas empíricas e semi-empíricas, dedicando a avaliar as vantagens e desvantagens de se adotar cópulas empíricas, baseadas em distribuições marginais não-paramétricas das variáveis envolvidas, e as semi-empíricas que recorrem a ajustes paramétricos para as distribuições marginais. Simulando dados de variáveis dependentes linear e não-linear, assim como variáveis independentes que seguem distribuições exponenciais, ilustram-se as semelhanças entre estas alternativas de modelagem de cópulas.  Evidencia-se a partir do estudo, os bons resultados da cópula empírica em relação à semi-empírica, bem como a necessidade de estudos mais profundos sobre as contribuições dos modelos de cópulas.

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Publicado

13-09-2021

Cómo citar

Tavares Antunes de Oliveira, R., Fernandes O. de Assis, T., Firmino, P. R. A., & Ferreira, T. A. E. (2021). Estudo comparativo de famílias de cópulas via simulações. Sigmae, 10(1), 63–81. Recuperado a partir de https://publicacoes.unifal-mg.edu.br/revistas/index.php/sigmae/article/view/436

Número

Vol. 10 Núm. 1 (2021): "Spinning round"

Sección

Probability and Statistics

Licencia

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