Análise de séries temporais aplicada aos lucros trimestrais da Klabin
Palabras clave:
Valores discrepantes, quebra estrutural, periodicidade, frequênciaResumen
A Klabin S.A. é uma empresa centenária, líder de mercado e também a maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do país. A diferença entre as receitas e os custos/despesas se traduz no lucro líquido da companhia, principal fonte de interesse dos investidores, uma vez que a cotação das ações na bolsa de valores é influenciada diretamente pelo lucro da companhia. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é estudar a série histórica de lucros trimestrais da Klabin, analisar seus padrões temporais e ajustar um modelo para predizer valores futuros. O modelo ARMA(1,1) com a inclusão de duas variáveis indicadoras e um par de componentes harmônicos foi utilizado no intuito de modelar o efeito de um outlier aditivo, de uma quebra estrutural e de uma periodicidade, respectivamente. Os erros gerados pelo modelo podem ser considerados normais e possuem características de ruído branco. A previsão gerada pelo modelo para os dois primeiros trimestres do ano de 2023 produziu um erro percentual médio absoluto ou MAPE de aproximadamente 7%.
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- 11-04-2024 (2)
- 15-03-2024 (1)
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