Correlação entre retornos de ações da BM&FBOVESPA: uma análise via cópula dinâmica

Autores/as

  • Marcela de Marillac Carvalho Universidade Federal de Lavras https://orcid.org/0000-0001-5998-5551
  • Kelly Pereira de Lima Departamento de Estatística, Universidade Federal de Lavras
  • Thelma Sáfadi Departamento de Estatística, Universidade Federal de Lavras

Palabras clave:

Cópulas, retornos de ações, correlação.

Resumen

 

 

Citas

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Publicado

31-12-2022

Cómo citar

Carvalho, M. de M., Lima, K. P. de, & Sáfadi, T. (2022). Correlação entre retornos de ações da BM&FBOVESPA: uma análise via cópula dinâmica. Sigmae, 11(2), 12–20. Recuperado a partir de https://publicacoes.unifal-mg.edu.br/revistas/index.php/sigmae/article/view/1071

Número

Vol. 11 Núm. 2 (2022): "Ten years on"

Sección

Applied Statistics

Licencia

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