Modelo VAR e SARIMA aplicado ao índice Bovespa com influência na geração de empregos no Brasil

Autores/as

  • Paulo Cesar Ossani Universidade Federal de Lavras - UFLA https://orcid.org/0000-0002-6617-8085
  • Thelma Sáfadi Universidade Federal de Lavras - UFLA
  • Marcelo Ângelo Cirillo Universidade Federal de Lavras - UFLA

Palabras clave:

saldo de empregos no Brasil, Modelo VAR, Modelo SARIMA

Resumen

A BM&FBOVESPA além de representar o mercado de ações brasileiro, têm grande importância no cenário sócio econômico, pois as empresas de capital aberto negociam suas ações em seus pregões diários. Temos ainda que as empresas de capital aberto ou não, empregam milhões de pessoas em todo território nacional. A fim de investigar se há uma relação entre a média mensal do índice da Bovespa com o saldo de contratações mensais das empresas, no período de janeiro de 2004 à julho de 2016, uma análise usando séries temporais foi feita. Observou-se que o índice da Bovespa influência diretamente o saldo de contratações no Brasil, sendo que as suas oscilações causam um impacto direto na empregabilidade tanto nas empresas de capital aberto quanto às que não participam do mercado de capital, com isso um modelo foi proposto para explicar essa relação.

Biografía del autor/a

Paulo Cesar Ossani, Universidade Federal de Lavras - UFLA

Possuo licenciatura em Matemática pela Universidade do Estado de Minas Gerais (1998), Especialização em Educação Matemática pela Universidade Vale do Rio Verde de Três Corações (2005), Mestrado em Matemática e Estatística pela Universidade Vale do Rio Verde de Três Corações (2007) e Mestrado em Estatística e Experimentação Agropecuária Universidade Federal de Lavras (2015). Tenho experiência na área de Matemática Aplicada, e no desenvolvimento de softwares para auxiliar na resolução de problemas matemáticos. Trabalhei como professor no Centro Universitário do Sul de Minas - UNIS, pertencendo ao núcleo de matemática desta instituição, por 5 anos, ministrando aulas de Estatística, Álgebra Linear, CDI I, CDI II e III, Simulação de Sistemas, Geometria Analítica, Matemática Básica e Discreta, além de ministrar cursos de MatLab. Atualmente estou cursando o Doutorado em Estatística e Experimentação Agropecuária na UFLA, com dedicação exclusiva, tomando como linha de pesquisa a Análise Multivariada.

Thelma Sáfadi, Universidade Federal de Lavras - UFLA

Possui graduação (Licenciatura e Bacharelado) em Matematica pela Universidade Federal de Minas Gerais (1979), especialização em Matemática pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Matemática pela Universidade Federal de Minas Gerais (1987) e doutorado em Estatística pela Universidade de São Paulo (1997). Possui pós-doutoramentos na Universidad Carlos III de Madrid (2003/2004) , na Universidade de São Paulo (2010) e na Georgia Institute of Technology (2015) . É professora titular da Universidade Federal de Lavras. Foi coordenadora do curso de Pós-graduação em Estatística e Experimentação Agropecuária da Universidade Federal de Lavras no período de 2008/2009 e 2011. Áreas de interesse são: Análise de Séries Temporais, Econometria e Wavelets

Marcelo Ângelo Cirillo, Universidade Federal de Lavras - UFLA

Graduado em Estatística pela UNESP (1999), mestrado (2003) e doutorado (2006) em estatística e experimentação agropecuária pela UFLA e pós-doutorado pela USP (2012). Atua como docente permanente, no Depto Estatística, membro do colegiado da pós-graduação e bolsista de produtividade (CNPq) na área de fitotecnia, com pesquisas direcionadas a planejamento de experimentos, otimização e modelagem multivariada em análise de dados, referente a qualidade de cafés especiais e perfil dos consumidores.Nesse contexto, trabalhos de orientações de graduação (IC), dissertações e teses (pós-graduação) tem sido desenvolvidas. Atuou como membro do comitê externo do processo de seleção PIBIC-CNPq e PIBIC-Fapemig da Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ) e da Universidade Estadual da Bahia (UESB) e consultor externo do processo de avaliação de projetos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e de projetos científicos das agências de fomentos CAPES, FAPES, Fapemig e CNPq, além de revisor de diversos periódicos nacionais e internacionais. Em se tratando de inovação tecnológica, pacotes computacionais para o software R em análise de dados multivariados tem sido desenvolvidos, especificamente, no tocante, a análise de experimentos e qualidade de cafés especiais e seus blends, denominado por Blendstat. Na produção de material didático de caráter multidisciplinar, com ênfase em planejamento experimental, é autor do livro Otimização na experimentação - Aplicações nas Engenharias e Ciências Agrárias.

Citas

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Publicado

15-08-2019

Cómo citar

Ossani, P. C., Sáfadi, T., & Cirillo, M. Ângelo. (2019). Modelo VAR e SARIMA aplicado ao índice Bovespa com influência na geração de empregos no Brasil. Sigmae, 7(2), 1–12. Recuperado a partir de https://publicacoes.unifal-mg.edu.br/revistas/index.php/sigmae/article/view/832

Número

Vol. 7 Núm. 2 (2018): "Three is a magic number"

Sección

Applied Statistics

Licencia

Proposta de Política para Periódicos de Acesso Livre


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