Impact of the COVID-19 pandemic on IBOVESPA
a statistical analysis with machine learning models PROPHET and AUTOARIMA
Palabras clave:
Statistical Modeling, Time series, ForecastingResumen
Este trabajo analizó el impacto de la pandemia de covid-19 en el año 2020 en las acciones brasileñas utilizando el índice Bovespa e identificó valores atípicos en los datos. También observó una tendencia de estabilidad en los años siguientes, lo que indica una recuperación económica. La estacionalidad en los patrones regulares se identificó y representó en un gráfico de líneas, destacando las medianas más bajas en junio y julio. Se usaron los modelos Prophet y autoARIMA para el pronóstico, y los resultados se evaluaron usando varias métricas de error, incluidas RMSE, MAE, SMAPE, MAPE, MASE y RSQ. Aunque el modelo Prophet se desempeñó mejor con los datos diferenciados, el modelo AutoARIMA se desempeñó mejor con los datos transformados originales y log1p. El estudio es relevante para comprender el impacto de la pandemia en las acciones brasileñas y cómo se pueden utilizar los modelos de pronóstico para ayudar en la toma de decisiones.
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