Análise de Quantificação de Recorrência do preço do açúcar brasileiro - Tenório de Santana, Leika Irabele; de Carvalho Barreto, Ikaro Daniel; Stosic, Tatijana (Sigmae, 2019)
Os preços de commodities (matérias-primas) agrícolas nas últimas décadas subiram exponencialmente, por vários motivos, por exemplo, a desvalorização do dólar, ou o desvio de commodities alimentares para a produção de biocombustível, atingindo inúmeros países, principalmente os países em desenvolvimento, podendo acarretar na insegurança alimentar, aumentando a fome e a pobreza. Com a crise alimentar nos últimos anos, surgiu mais interesse em investigar a influência dos fatores internos e externos do mercado na variação dos preços de commodities. Neste trabalho, investiga-se a influência de câmbio no preço do açúcar brasileiro utilizando os métodos de gráfico de recorrência cruzado (CRP) e análise de quantificação de recorrência cruzada (CRQA) que servem para visualizar e quantificar as trajetórias dos sistemas dinâmicos no mesmo espaço de fase. Os resultados mostram que a dinâmica de correlação entre as séries do preço de açúcar em real e dólar tem um comportamento estocástico, com uma baixa sincronização e baixo tempo de permanência em estados similares no espaço de fase.