Análise do comportamento da taxa de câmbio real no Brasil no período de janeiro de 2010 a julho de 2018: uma aplicação em séries temporais

Abstract

A taxa de câmbio real é uma variável de extrema importância para a economia e para as relações internacionais, pois afeta diretamente o desempenho da balança comercial do país. Ela pode ser definida como o valor de uma unidade de moeda estrangeira em relação à moeda nacional, levando em consideração a inflação dos países envolvidos. Neste trabalho objetivou-se analisar a série de taxa de câmbio real no Brasil, no período de janeiro de 2010 a julho de 2018, coletada no site do Ipeadata e, por meio da análise dos dados, apresentar técnicas utilizadas para a previsão de séries temporais. Para isso utilizaram-se dois modelos de previsão: modelo de Holt e ARIMA. Por fim, os valores previstos foram comparados aos dados reais, com o objetivo de concluir qual modelo apresentou as melhores previsões. O modelo que melhor se adequou à série analisada na presente pesquisa foi o modelo de Holt, pois apresentou a menor soma dos quadrados dos erros.